Такая вероятность действительно существует, т.к. администрация сайтов-анонимайзеров может просматривать введенные личные данные. Более того, некоторые недобросовестные администраторы могут и зарабатывать на продаже чужих паролей от аккаунтов социальных сетей, почтовых ящиков и пр. Часто это случается при использовании бесплатных анонимайзеров. Прокси-серверы и зеркала могут сохранять введенные данные.